1. Таблиця кореляції валютних пар, розшифровка значень.
2. Як аналізувати кореляцію?
3. Приклади торгівлі на кореляції.
4. Формула визначення коефіцієнта кореляції.
5. Способи використання кореляції.
6. Поточна кореляція найбільш популярних валютних пар.

Переважно кореляцію валютних пар визначає поточний стан фінансового ринку. Тому при впливі змін змінюється і кореляція - цей процес можна аналізувати для прогнозування. Передбачено спеціальні таблиці коефіцієнтів, якими трейдер може користуватися при побудові стратегії торгівлі.

Коефіцієнт кореляції - індекс, що характеризує залежність котирувань валютних пар ; співвідношення, що визначає напрямок руху курсів.

На ринку є два види кореляції - пряма і зворотна. Пряма визначає позитивну тенденцію - це позитивний показник. Зворотну ще називають дзеркальною - негативне відображення, при якому відбувається протилежний рух курсу кількох різних пар. При прямій тенденції спостерігається рівне рух котирувань різних валютних пар.

Коефіцієнт дозволяє систематизувати рух валютних пар. Його діапазон - +1 - -1. Ці показники означають повну протилежність. І чим менше при аналізі встановлюється різниця, тим вище економічна взаємозв'язок між державами, яким належать взяті ща приклад валюти. Також важливість набуває близькість між стратами в географічному плані.

Таблиця кореляції валютних пар, розшифровка значень.

Рекомендується під час виконання аналізу ситуації на ринку користуватися таблицею кореляції пар. Її розробили аналітики, що працюють на Форекс. Розглянемо основні значення:

• 1 - валюти переміщаються в єдиному напрямку.
• 9 - 0.5 - рухаються в єдиному напрямку з незначними відхиленнями, є ймовірність зміни коливань, яка знижується при підвищенні показники і навпаки.
• 5 - 0.1 - кореляція знижена, залежність пар зростає.
• 0 - відсутність кореляції, при якій залежність між парами не спостерігається.
• 1 - 0.5 - кореляція знижується, при якій залежність між парами зміцнюється.
• 5 - 0.9 - кореляція зростає, напрямки змінюються (відбувається позитивна тенденція після негативної);
• -1 - вартість однієї пари знижується, інший - зростає (спостерігається зворотна залежність).

Як аналізувати кореляцію?

Щоб відшукати кореляційний зв'язок, можна користуватися існуючими утилітами з Інтернету (які не складно знайти в Гуглі за запитом «кореляція валют форекс») або робити все руками, в старому доброму екселя. Там є така чудова функція КОРРЕЛ, яка показує кореляцію двох обраних множин даних. Беремо курси декількох інструментів, копіюємо історичні дані в Ексель і шукаємо кореляцію. Щоб шукати пряму кореляцію, необхідно виділяти два співпадаючих за часовим проміжком набору даних. Щоб шукати ковзаючу взаємозв'язок, зрушуємо безліч вправо або вліво на кілька періодів. Кореляція більше 0.5 свідчить про прямий взаємозв'язок, менш 0.5 - про зворотного зв'язку, в межах від -0.5 до 0.5 - про відсутність взаємозв'язку. Ці кордони більш ніж умовні, слід перевіряти їх на практиці ...

Для того щоб легше було зрозуміти взаємозв'язки і співвідношення з числом коефіцієнта кореляції я підготував малюнки, які наочно показують коефіцієнт і візуальне схожість двох рядів. Як приклад взято ряд косинуса і зашумлений ряд косинусоид, від амплітуди зашумлення залежить коефіцієнт кореляції:

Приклади торгівлі на кореляції.

Мета використання аналізу - підтвердження технічно отриманих сигналів при прогнозуванні вартості.

Наведемо приклад. Візьмемо три активу, які практично не пов'язані між собою (мінімальна залежність). Це будуть пари EUR / USD (1), USD / JPY (2), EUR / JPY (3).

Отже, пара (1) за прогнозом повинна йти вгору, при цьому пара (2) в такому випадку буде направлена ​​вниз, оскільки у них зворотна залежність.

Якщо сигнал по парі (2) відсутня, тоді береться пара (3) і по ній вивчається поведінка. Фактично належить визначити, хто з гравців ринку - Японія, США або Європейський Союз є визначальними в русі ринкових пар на поточний момент.

Формула визначення коефіцієнта кореляції.

Отже, розглянемо формулу.

Коефіцієнт кореляції (актив 1 і актив 2) = результат дії 1 ділити на результат дії 2, де

Дія 1 = (вартість активу 1 мінус середнє значення) / (вартість активу 2 мінус середнє значення).

Дія 2 = визначається корінь з (вартість активу 1 мінус середнє значення) / (вартість активу 2 мінус середнє значення) в квадраті.

Формула досить складна для розуміння, тому користуватися готовими таблицями легше. Дані можна розраховувати для різних проміжків часу, аналізуючи ситуацію за періодами. Результати пропонується виводити як у цифровому, так і відсотковому вираженні.

Способи використання кореляції.

На Форексі можна використовувати кореляцію в наступних цілях:

• зниження ризиків (особливо аналіз підходить трейдерам, які працюють на Forex з декількома парами);
• подвоєння доходів або збитків (при правильному прогнозуванні вдається збільшити дохід в два рази, тримаючи його обома валютні пари в роботі, але при неправильному це спричинить високі збитки);
• диверсифікація ризиків (пряма кореляція пар повинна бути не вище 0.7);
• хеджування ризиків (якщо дві пари, ціни за якими рухаються протилежно один одному, допоможуть визначити залежність між іншими парами, то ризики вдасться знизити, заробивши на цьому).

Валютна кореляція постійно змінюється. Проводити аналіз потрібно періодично, перед укладенням кожної угоди. Для цього передбачений електронний калькулятор, який спрощує роботу трейдера.

Розглянемо таке явище, як міжвалютний кореляція на Форексі. Дана методика може істотно підвищити розуміння ринкових процесів, а також поліпшити якість ваших короткострокових і середньострокових прогнозів. Існує два різновиди межвалютной кореляції, які можуть допомогти в роботі трейдера. Розглянемо докладніше.

Кореляція - це статистичний термін, що означає наявність взаємопов'язаних тенденцій змін між двома рядами даних. У нашому випадку Валютна кореляція - це взаємозв'язок між історичними даними курсів однієї валютної пари. Або зміни курсу однієї пари можуть бути взаємопов'язаними зі змінами іншої пари. Дана взаємозв'язок найчастіше має фундаментальне економічне обґрунтування і йде корінням в особливості світової економіки. Простіше кажучи, є дві валютних пари: A / B і C / D. Якщо між ними є кореляція, при зростанні курсу A / B може стабільно спостерігатися або зростання кусра C / D (тоді це пряма кореляція) або його падіння (тоді кореляція буде зворотним).

Вище ми говорили про два різновиди. Це змінна і пряма кореляція. Пряма кореляція валютних пар - явище, корисне для підвищення точності прогнозів. Навіть торгуючи на одному інструменті, ви можете підвищити точність прогнозування, застосовуючи аналіз декількох валютних пар. Повернемося до наших A / B і C / D, припустимо, ви торгуєте інструментом A / B. Відомо, що ці валютні пари в прямій кореляції, тобто вгору і вниз йдуть синхронно. Ваш технічний аналіз показав, що пара A / B повинна падати. Відповідно, якщо теханализ пари C / D говорить про зворотне, є привід засумніватися в достовірності сигналу. Якщо ж все збіглося, - ви можете з більшою впевненістю відкривати позицію. Виходить, знаючи взаємозв'язку, можна зменшити кількість випадкових сигналів. Однак потрібно пам'ятати, що кореляційний аналіз працює на відносно великих масштабах (в кращому випадку на часових або півгодинних графіках). Якщо ваша торгова стратегія базується на «хвилинах», ці дані можуть тільки зашкодити.

Наступний вид кореляції - змінна. Суть в тому, що взаємозв'язок проявляється на зрушеному по часовій шкалі наборі даних. Тобто зміна курсу пари A / B зараз є передвісником зміни пари C / D в майбутньому. Якщо зібрати інформацію, досить детальну для формування торгової стратегії, наявність таких кореляцій може дуже істотно підвищити точність. Фактично, у вас з'являється інструмент базового прогнозування курсу.

Поточна кореляція найбільш популярних валютних пар.

Потрібно розуміти, що кореляція між валютами не є постійною, ринок постійно змінюється. Наведені тут дані є приблизними, точну інформацію потрібно розраховувати самостійно.

Розглянемо, як корелює з іншими інструментами найбільш популярний серед трейдерів інструмент EUR / USD:

• Пряма кореляція з: AUD / USD, GBP / USD, NZD / USD
• Зворотна кореляція з: USD / JPY, USD / CHF, USD / CAD

Ще один улюблений нашими трейдерами інструмент - «йенадоллар», USD / JPY. Взгялем на нього:

• Пряма: USD / CHF, USD / CAD
• Зворотній: EUR / USD, AUS / USD, GBP / USD, NZD / USD

Що стосується ковзної кореляції, ловити її досить складно. Наприклад, часто ціна на золото випереджає або трохи відстає від GBP / USD. Але такий взаємозв'язок потрібно розраховувати хіба що для кожного окремого торгового дня.

Дивіться також: